Szczegółowy harmonogram szkolenia - REx01 druga edycja
27-29 września 2009 r.
Zielonka k. Warszawy, Hotel Trylogia (Klub Galop)
Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości
(REx01 - druga edycja)
(REx01 - druga edycja)
|
|
Program zajęć (łącznie 15 godzin lekcyjnych) |
|
Dzień pierwszy - 27 września (niedziela)
|
|
| 17:00-18:30 | przyjazd uczestników , zakwaterowanie i rejestracja |
|---|---|
| 18:30 |
kolacja i czas wolny
|
|
Dzień drugi - 28 września (poniedziałek)
|
|
| 8:30-9:30 | śniadanie |
| 9:30-14:00 |
wykłady:
Podstawowe pojęcia statystyczne wykorzystywane w analizie statystycznej rynku (5 godz. lekc.): - populacja generalna i próba, estymatory i ich właściwości; - skale pomiarowe: nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa - ich właściwości zastosowanie; - miary tendencji centralnej: średnie, dominanta, mediana i inne kwantyle, ich wzajemne położenie w różnych rozkładach i ich zastosowanie do analizy rynku; - miary zmienności: rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności klasyczny i pozycyjny i ich zastosowanie do analizy rynku; - miary współzależności zjawisk: korelacja i regresja, miary siły związku pomiędzy zmiennymi, współczynnik regresji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej, współczynniki korelacji cząstkowej, stymulanty i destymulanty, korelogramy i ich zastosowanie do analizy rynku; - transformacja zmiennych (normalizacja i stymulacja, standaryzacja, unitaryzacja i inne przekształcenia); - szeregi statystyczne, histogramy i podstawowe rozkłady wielkości występujących na rynku: rozkład normalny, rozkład log-normalny i inne rozkłady, ich własności i ich zastosowanie do analizy rynku; |
| 14:00-14:30 | przerwa obiadowa |
| 15:00-18:30 | wykłady: Podstawowe pojęcia statystyczne wykorzystywane w analizie statystycznej rynku - c.d. (1 godz. lekc.): - taksonomia, podobieństwo i odległość obiektów, uporządkowanie, miary odległości i podobieństwa, grupowanie, funkcja podobieństwa; - indeksy (wskaźniki) syntetyczne i ich wykorzystanie; Estymacja punktowa a estymacja przedziałowa (2 godz. lekc.): - estymacja punktowa a estymacja przedziałowa, poziom istotności (α), poziom ufności (1-α), moc testu (β), p-value (prawdopodobieństwo popełnienia błędu I-go rodzaju); - przedziały ufności dla średniej, różnicy dwóch średnich, odchylenia standardowego i proporcji, przedział predykcji; - zagadnienie minimalnej liczebność próby przy założonych parametrach dokładności i poziomach ufności i dokładności; - istotność parametrów i dokładność dla próby o ustalonej liczebności; Pojęcia stosowane przy zastosowaniu regresji wielorakiej (1 godz. lekc.): - modele wartości nieruchomości: addytywne, multiplikatywne i mieszane (hybrydowe); - model liniowy addytywny wartości nieruchomości i jego właściwości; |
| 19:30 | kolacja - biesiada przy grillu |
|
Dzień trzeci - 29 września (wtorek)
|
|
| 8:30-9:30 | śniadanie |
| 9:30-15:00 | wykłady: Pojęcia stosowane przy zastosowaniu regresji wielorakiej (2 godz. lekc.) - c.d.: - modele linearyzowane i nieliniowość, przekształcenia linearyzujące zmienne (logarytmiczne, potęgowe, wykładnicze); - etapy tworzenia modelu, dobór zmiennych (cech), współczynniki równania regresji, błąd standardowy współczynników równania, test t-Sudenta i istotność współczynników równania przy założonym poziomie istotności, regresja krokowa wsteczna; Pojęcia stosowane przy określaniu dopasowania modelu szacowania do danych empirycznych (3 godz. lekc.): - pojęcie sprawności (dopasowania, dobroci) modelu szacowania nieruchomości; - współczynnik determinacji (R2); - pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE); - średni błąd bezwzględny (MAE); - średni bezwzględny błąd procentowy (MAPE); - powiązanie pomiędzy różnymi parametrami sprawności modelu; Wykorzystanie regresji wielorakiej dla określania parametrów rynkowych (wagi cech rynkowych i rozpiętość cenowa rynku) dla potrzeb różnych metod wyceny (2 godz. lekc.): - współczynniki korelacji cząstkowej równania regresji a realizacja zasady ceteris paribus; - określanie wag cech rynkowych na podstawie współczynników korelacji cząstkowej równania regresji określanie rozpiętości cenowej rynku na bazie modelu szacowania; - wykorzystanie wyników regresji w różnych metodach (porównywania parami, korygowania ceny średniej); - uproszczona metoda określania estymowanej rozpiętości rynku (DC) na podstawie cech nieruchomości skrajnych dla potrzeb metod KCŚ i PNP. |
| 15:00-16:00 | obiad |
| i.... pożegnanie |
zapraszamy serdecznie